آموزش مووینگ اوریج ها 

< افتتاح حساب بروکر آلپاری >

 

در ابتدا نگاه کوتاهی به مبحث اندیکاتور ها می اندازیم . 

 

اندیکاتور ها به صورت کلی سه قسمت می‌شوند :   

۱ – تعقیب کننده ها ( trend ) :  مووینگ اوریجها , بولینگر باند , ایچی موکو و … در‌این دسته قرار میگیرند . این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان میگردند . 

۲ – نوسان نماها ( Oscillator ) :  مک دی , RSI , استوکاستیک و … از این قبیل هستند و در زیر نمودار قیمت نمایان می گردند . 

۳ – حجمی : ( Volumes ) :  عموما در پایین گراف قیمت قرار می‌گیرند و اما نسبت به دیگر اندیکاتور ها از توجه کمتری برخوردارند مثل OBV , MFI 

 

مووینک اوریج ها ( MA ) بخشی از اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت می‌باشند و به دلیل این که در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با حق تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود . 

 

فرمول تهیه 

فورمول تهیه و تنظیم مووینگ اوریج ها از معمولی ترین تا پیچیده ترین آن ها بر یک مبنای کلی پایدار میباشد و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت می‌باشد به‌این صورت که در‌حالتی که یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار ارزش مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را غربال کرده و دنبال قیمت در حرکت است . 
میانگین متحرک , میانگینی از داده های بازار در برهه زمانی خاص است . میانگین متحرک عموما تحت عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یک پارچه کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود 

مانند شکل زیر:

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد

 

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

شماره نام کامل مخفف
۱ Simple Moving Average SMA
۲ Exponential Moving Average EMA
۳ Smoothed Moving Average SMMA
۴ Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

۱-به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا): به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ ۵۵ در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.

 

 

۲-از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت: در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند

۳-استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها: در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است

قانون فشردگی سبب رشد شدید قیمت شده 

در پایان هم متذکر می شویم که کاربرد های دیگری نیز برای مووینگ ها موجود هست که شما می‌توانید در وب و یا این که کلاس های سطح شهر به تحقیق بپردازید . به‌این هم توجه داشته باشید که اندیکاتور ها و علی الخصوص میانگین های متحرکت یک کدام از ارکان کلیدی بخش اعظمی از سیستم های معاملاتی میباشند پس مطمئن باشید تحقیق در انها به ضرر و زیان شما نخواهد بود و یا این که فکر نکنیدزیرا تحلیل تکنیکال یا غیره بلد می باشید اندیکاتور نیاز نمیشود . 

با سپاس از شما لطفا مارا از نظرها خویش بی نسیب نگذارید .