استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و MACD

< بروکر alpari >

 

 http://alforex.ir

ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD تحت عنوان یک استراتژی اصلی در معاملات به کارگیری می‌گردد . علاوه بر این , پیکربندی این راهکار و قوانین خرید و فروش را توضیح می دهد و در دو نمودارمختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی متبوع را بیان می نماید . 

 

یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از بولینگر و MACD 

از اندیکاتور MACD در معاملات روزمره جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر تحت عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده میکنیم . پارامترهای MACD به طور زیر است : 

میانگین متحرک ( Fast EMA ) : 12 

میانگین متحرک ( Slow EMA ) : 26 

خط سیگنال (  Signal line ) : 9 

این پیکربندی استاندارد در بیشتر پکیج‌های نرم افزاری موجود هست . تنظیمات باند بولینگر , ۱۲ برای میانگین متحرک با انحراف معیار ۲ باند بولینگر است . 

 

قوانین خرید در معاملات روزانه:

🔸 MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
🔸 توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.

قوانین فروش در معاملات روزانه:

🔸 MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
🔸 توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید.

 

برنده شدن در معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

مارکوس هایکوئتر در مقاله‌اش برای قرارداد S&P E-mini با تایم فریم ۴۵۰۰ تیک استفاده کرد. یعنی برای هر ۴۵۰۰ تیک، میله رسم شده است. ما این زمان‌بندی توصیه شده را دنبال می کنیم.

روز معاملاتی، با شلوغی و تراکم قبل از ورود خرس‌ها (روند نزولی) شروع شد. این استراتژی معاملاتی ساده روزانه در شروع بازار خرس‌ها (روند نزولی) موفق به کسب سود شده است. بیایید جزئیات را در نمودار بالا بررسی کنیم.

ما یک روند صعودی قوی را در اینجا داشتیم. اگرچه بالاترین “های” (High) هسیتوگرام با “های” (High) پایین‌تر هیستوگرام همزمانی داشت. این وقوع یک واگرایی نزولی است و علامت هشدار برگشتی است. واگرایی نزولی زمینه‌ای عالی برای خرید معاملات را فراهم می‌کند.
در اینجا قیمت نزول کرده و MACD به زیر خط صفر و خط سیگنال حرکت کرده است. این سرنخی برای روند نزولی است. دستور توقف فروش (Sell stop) در پایین باند بولینگر قرار داده شده است تا معامله خرید را پیش‌بینی کند.
بعد از این که MACD روند نزولی را تایید کرد، کندل بولیش آت ساید بار (bullish outside bar) تشکیل شد اما دنباله کمی را در بر داشت. این آخرین تلاش صعودی بود قبل از آنکه قیمت بیشتر شکسته شود.
سرانجام قیمت به باند بولینگر پایینی فشار آورده  و ماشه دستور توقف سفارش کشیده شده است و ما برنده شدیم.

 

بازنده شدن معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

این نمودار هم مانند نمودار اول، ۴۵۰۰ تیک برای قرارداد S&P E-mini از جلسه کامل گلوبکس[۱] را دارد. استراتژی معاملات ساده روزانه با فلش قرمز رنگ شروع شده است. اینجا بدترین نقطه برای ورود است. بیاییم ببینیم در نمودار بالا چه اتفاقی روی داده است.

روز معاملاتی با گروهی از شمع‌های ژاپنی (کندل‌‌استیک‌ها) با بدنه‌های کوچک که همدیگر را دنبال می‌کنند، شروع شده است. منقبض شدن باند بولینگر اندیکاتوری است که در آنجا کاهش نوسانات را نشان می‌دهد.
تراکم و ازدحام، بناچار شکسته شد. سه میله قرمز رنگ متوالی از تراکم خارج شده است. در همان زمان MACD روند نزولی را تایید کرده و ما با باند بولینگر پایینی وارد پوریشن خرید شدیم (فلش قرمز رنگ).

اگرچه روند نزولی از کف قیمتی (Low) پایین‌تر عبور کرده است اما با مومنتومی که در هیستوگرام MACD نشان داده شده، حمایت نشده است. یک همگرایی صعودی به ما در این معامله هشدار می‌دهد.
سرانجام این روند نزولی فردا صبح به یک روند برگشتی جعلی تبدیل می‌شود. آن روز ما در کف قیمتی (Low) وارد پوزیشن شدیم. چه چیزی آن را بدتر خواهد کرد؟ (اینکه حد ضرر را مشخص نکرده باشیم).

 

بررسی استراتژی معاملات روزانه ساده با استفاده از بولینگر و MACD

[۱]– Globex

استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده برای یک استراتژی معاملات روزانه ساده مورد نیاز است. سعی کردم در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنم ، همانطور که مارکوس هایکوئتر در مقاله خود ادعا کرد، این استراتژی معاملاتی به طرز شگفت‌آوری قوی است.

زمانی که MACD بالای خط سیگنال و خط صفر باشد، استراتژی معاملات روزانه می‌تواند روند روزانه خرید را پیدا کند. کاربرد MACD کاملا متفاوت از MACD اصلی جرالد اپل است. اگر می‌خواهید فقط خود را در معاملات با احتمالات بالا محدود کنید، بعد از این که MACD از خط صفر عبور کرد شروع به معامله کنید. این قانون شما را در روندهای تازه و جدید حفظ می‌کند و نه زمانی که روند رشد خود را کرده و قصد برگشت دارد.

یک هشدار مهمی جهت خروج از استراتژی موجود هست . من روش خروج که به وسیله مارکوس هایکوئتر سفارش شده را دنبال نمی کنم چون قصد دارم همه چیز ساده باشد . 

وی از درصد میانگین معاملات هفت روز قبل استفاده می‌‌کرد تا نقاط هدف و حد ضرر را معین نماید . این یک روش درست مبنی بر نوسان است , ولی تعداد پارامترهای موجود را افزایش میدهد . شمامی بایست چندین روز را انتخاب نمائید که در محدوده میانگین معاملاتی خویش باشد و از درصد برای نقطه هدف و حد ضرر به کارگیری فرمایید . همینطور می بایست مطمئن باشید که‌این پارامترها با تایم فریم معاملاتی شما سازگار می باشند . همانگونه که مارکوس هایکوئتر اشاره نمود , وی تنظیمات ابزارها را به روز مینماید تا از این ابزارها به صورت منظم با دقت به تغییر و تحول نوسانات بازار داد و ستدکند . با این پارامترها می توانید برای خروج تصمیم‌ بگیرید مگر این‌که راه ساده‌تری برای خروج از پوزیشن بیابید .

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان