استراتژی معامله برگشتی مومنتوم 

< افتتاح حساب فارکس >

 

مفهوم مومنتوم و استراتژی مومنتوم در بورس 


مومنتوم مفهومی است در علم فیزیک , که بیان می‌دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که کماکان در حرکت باقی بماند مگر این که نیرویی از بیرون بر آن وارد شود . مصداق این قانون در بازار این است که یک فرایند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند تا‌زمانی‌که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . 

این استراتژی دربرگیرنده سپرده گذاری در جهت بازار است و ادعا می کند که بازدهی مثبت یا این که منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده هم استمرار خواهد داشت این راهکار مدام به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و چه بسا جامعه دانشگاهی است . مبتنی بر راهکار سپرده گذاری مومنتوم مغایر فرضیه بازار کارا , بازده سهام معمولی در بازه های زمانی متعدد دارنده رفتار خاصی است و می توان با بکارگیری دستورالعمل سپرده گذاریمتناسب با افق زمانی مورد نظر , بازده بیش تر از راندمان بازار بدست آورد . 

 

این استراتژی فرصت معامله را از طریق ادغام تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکالی دنبال می‌کند.

نیاز به یک معامله‌گر دارد تا جنبه‌‌های بنیادی ارز ( یا سهام ) مورد معامله را تحلیل کند و برای یک معامله میان مدت یا بلند مدت اقدام به تصمیم‌گیری کند. سپس از مومنتوم قیمت و خطوط حمایت و مقاومت جهت تعیین برگشت بازار استفاده می‌کند.
استراتژی برگشتی مومنتوم به شما این امکان را می‌دهد که با ریسک کم وارد بازار شوید و سود زیاد بالقوه‌ای را از طریق مدیریت مالی پیشرفته فراهم می‌نماید.
همه معاملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند تا برای معامله‌گر فرصتی فراهم کنند تا در هر زمانی وارد بازار شود. اکثر معاملات، سفارش محدود دارند و اغلب در نشست و جلسات لندن اجرا می‌شود.
این استراتژی به خوبی بر روی دلار آمریکا کار می‌کند. استراتژی مومنتوم برگشتی بین ۱ تا ۵ سیگنال در هر ماه می‌دهد. تمام معاملاتی که وارد پوزیشن شده‌اند تا چندین ماه با توجه به پرایس اکشن (حرکت قیمت) و بنیادی بازار نگهداری می‌شوند.

این استرانژی به مدت ۱۵ ماه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد آن به وضوح در بخش عملکردی ، مستند شده است.

 

این استراتژی فقط از چندین اندیکاتور بهره می‌گیرد:

_اسیلاتور استوکاستیک (با چندین تایم فریم)

_حمایت و مقاومت

_فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements)

بعد از قرار دادن بایاس (bias) و روند بلند مدت، چارت خود را به صورت روزانه (daily) درآورید و در جستجوی مرحله برگشت قیمت باشید.

جهت تعیین برگشت قیمت ، ابتدا بایستی قیمت را روی چارت روزانه تحلیل نمایید و به سه سوال ساده پاسخ دهید:

_آیا بازار اخیرا نزول یا صعود داشته است؟
_آیا استوکاستیک روزانه یا هفتگی ، سطحی از اشباع خرید یا اشباع فروش را در چارت روزانه نشان می‌دهد؟
_آیا قیمت در اطراف خطوط حمایت و مقاومت اصلی حرکت می‌کند؟
مثال ۱: چارت روزانه جفت ارز USDJPY

در چارت جفت ارز دلار به ین، می‌توانید مثال‌هایی از مرحله برگشتی قیمت را مشاهده کنید.

تنظیمات۱ بر روی چارت:  

استوکاستیک روزانه و هفتگی بالای ۷۰ است و روند بازار تا قبل از آن، رالی قابل توجهی داشته است. معامله‌گر بایستی این محدوده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۲ بر روی چارت:

مشابه تنظیمات۱، قیمت بعد از چند روز رالی، به محدوده اشباع استوکاستیک (بالای ۷۰) باز می‌گردد و حالا معامله در محدوده مقاومت اصلی قرار می‌گیرد. معامله‌گر بایستی این محد.وده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۳ بر روی چارت:

دوباره مومنتوم در اشباع خرید قرار دارد و به طور آشکار قیمت در محدوده مقاومت قرار دارد. معامله‌گر بایستی این محدوده را به عنوان ناحیه مستعد روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۴ بر روی چارت:

قیمت کاهش یافته و به محدوده حمایت  نزدیک می شود . اکنون مومنتوم در محدوده اشباع فروش است . معامله‌گر می بایست این محدوده را تحت عنوان ناحیه مستعد روند افزایشی مشخص نماید و وبعد از آن روی آن قسمت در چارت روزانه خطی ترسیم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی رو به بالا را بیابد . 

سعی شود , پیکربندی بالابر مبنی بر فرایند تولید شده به وسیله معامله‌گر در حین تحلیل بنیادی باشد . ابتدا سه تنظیم بالا می بایست بررسی شود , بعد چهار‌مین تنظیم یا باید نادیده گرفته شود و یا این که با لات ( Lot ) یا این که سرمایه کمتری وارد پوزیشن درجهت روند مخالف گردید . 

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان